Предисловие

Трейдинг — одновременно простая и сложная игра. Простота заключается в том, что нам даны всего две кнопки SELL / BUY и два вспомогательных ордера: STOP-LOSS / TAKE-PROFIT. Сложность уже сама вытекает — как правильно использовать эти 4 составляющих и держать между ними баланс, чтобы с помощью них извлекать прибыль из волатильности.

Общая логика

Точка входа (ТВ) — следствие нашего анализа, подкрепленное интуицией, но одновременно уникальное явление, которое является нашим входом на рынок и точкой отсчета нашей сделки. Мы должны с уважением относится к данному параметру, перед тем, как войти, обязательно надо узнать к кому вы заходите и не забыть постучаться.

ТВ служит прекурсором для самой сделки. В зависимости от типа открытой нашей сделки и ее правильности, мы можем получить 2 вытекающих последствия ПЦД, либо НЦД. ПЦД — позитивное ценовое движение, то есть при котором мы видим плавающий профит, а НЦД — негативное ценовое движение.

Немного стала вырисовываться картина, необходимо, чтобы при каждой сделки ПЦД было больше, чем НЦД. Кратко, урезать НЦД и увеличивать ПЦД. Открывать сделку заведомо нужно так, чтобы потенциальное позитивное движение было больше, чем НЦД. Мы рекомендуем выдерживать данное соотношение минимум от 1:5 (ПЦД должно в пять раз превышать НЦД). Это будет означать (примерно / грубо), что 1 такая исполненная сделка, покроет убыток по 5 неудавшимся (в рамках плана 1:5).

Немного разобрались, увеличиваем ПЦД и уменьшаем НЦД, но теперь остаются два ордера — TAKE-PROFIT (дословно: забрать прибыль (тейк-профит). Ордер, при котором ваша сделка закроется в плюс, если вы правильно выбрали точку входа. Несколько вариаций написания: тейк, цель, тейк-профит, тп, target, tp, take, take-profit.) и STOP-LOSS (дословно: остановить потери (стоп-лосс). Ордер, при котором ваша сделка закроется в контролируемый минус и предотвратит дальнейшие потери. Несколько вариаций написания: стоп-лосс, сл, стоп, защитный приказ, sl, stop, stop-loss).

Уже ближе. CЛ находится на конце НЦД и соответственно ограничивает данный параметр (убыток). ТП находится на конце ПЦД и также ограничивает данный параметр (прибыль). С СЛ:НЦД все понятно, но с ТП:ПЦД как-то не сходится, зачем ограничивать потенциальный профит, если же можно не ограничивать показатель прибыли. Давайте распишем сразу. Если вы пришли к прочтению данной статьи, то у вас уже должна быть торговая система, может быть даже не она, но хотя бы ваш собственный свод правил по которому вы торгуете. Если вы выдержали соотношение от 1:5 ПЦД, то спокойно закрывайте сделку, здесь не должно быть место жадности. Да, вам сейчас могут вылезти образы / фразы из прочитанных книг по трейдингу / статей, например цитаты Джесси Ливермора про то, что растите профитную сделку и не торопитесь ее закрывать; растите количество прибыльных сделок и сокращайте убыточные. Да, может вы нашли ту заветную “идеальную точку входа” (как минимум вам может так казаться) и ваше ПЦД уже превышает 1:5, вы продолжаете держать сделку. Почему так не стоит делать, даже не смотря на то, что прибыль выйдет больше, ответим кратко — срывайте яблоки как только они созрели, не ждите пока они сгниют и отвалятся. Взяли 1:5, закрывайте и ищите новый сетап, иначе это уже не трейдинг, а инвестирование.

Промежуточный итог (блок: «Общая логика»)

Соотношение ПЦД к НЦД всегда должно быть больше, иначе игра не имеет смысла. Выдерживайте соотношение от 1:5, забирайте свою прибыль и уходите — не будьте жадными. Запомните две связки: СЛ:НЦД / ТП:ПЦД.

Опять же, давайте вернемся к балансу. Скажем откровенно, что у вас не всегда, либо вообще не получится выдерживать соотношение 1:5 и это нормально. Так как общий посыл немного другой и мы уже об этом выше упоминали — сокращайте НЦД и увеличивайте ПЦД. И дали вам соотношение 1:5, чтобы вы примерно понимали в каких именно соотношениях это делать. Мы дали вам логику работы, просто возьмите и подстройте ее под себя. Теперь, когда вы поняли, что несет в себе точка входа и какие из нее вытекают явления, мы можем перейти к самой динамике.

Динамика образования

Предыдущий блок был больше про логику работы, если кратко, то она заключается в том, чтобы было больше позитивного ценового движения, чем негативного. Текущий блок «Динамика образования» — это уже больше про нахождение точки входа, установки СЛ и ТП.

ТВ можно искать по-разному, с помощью разных индикаторов (которые работают не должным образом, как изначально думают трейдеры), паттернов, фигур и т.д. Перечисленные методы анализов графиков, наоборот, больше запутают вас и вы получаете ложные сигналы. О системе 1:5 говорить сразу смысла нет. Даже торговля (поиск точки входа) с помощью наших любимых уровней Фибоначчи, не даст вам полного понимания почему именно по этой цене вы должны открывать сделку. Поэтому, мы сейчас распишем саму структуру образования цены, на саму структуру, уже и должны накладываться инструменты ТА (в умеренных количествах) и ФА. По ТА и ФА у нас есть отдельная статья.

Наша жизнь — это движение, которое происходит в канале. Мы можем ходить между каналами, но они все будут находиться в одном большом. Если текущий канал сильный, то мы можем отскочить от какой-либо из граней, если слабый, то мы можем легко преодолеть грань и перейти в новый канал. Их может быть большое множество до бесконечности, но с одним ограничением — смерть (забегаю наперед, на графике — это достижении цены на актив отметки 0, это является смертью актива.).

Вот и цена имеет такую же структуру каналов. Надо видеть эти каналы, чувствовать когда цена отскочет от какой-либо из граней, либо пробьет и перейдет в новый канал. Это чувство придет со временем, вы сможете чувствовать как в дальйнейшем отреагирует цена на середину канал или две его грани. Отсюда и вытекает простое правило установки стоп-лосса.

Устанавливать стоп-лосс необходимо там, где ваша торговая идея уже будет не валидна (не будет иметь дальнейшего смысла). Опять возращаемся к каналам и уже чувствуем очевидно-вытекающие правила: ставить СЛ за какую-либо из двух граней, либо с какой-либо стороны от середины. ТП в свою очередь ставить в середине, либо также у одной из двух граней. Ниже приведем графические примеры:

Выделили канал и видим четкое движение цены в его рамках. Ниже будет скриншот, как примерно надо было торговать по этому каналу:

Это не все возможные сделки, которые можно было бы осуществить в рамках данного движения в канале, но думаем, что логика понятна. Чтобы понять, где открывать сделку после выделения такого канала, можно уже использовать индикаторы и другие инструменты ТА / ФА. Со временем вашей трейдерской деятельности, вы уже будете жить графиком и чувствовать как в дальнейшем отреагирует цена.

Каналы могут быть не только наклонные, но еще прямые. Логика работы с ними такая же. Для наглядности берем ту же торговую пару AUDUSD и выделяем уже плоский канал:

Каналы для точности можно комбинировать, наклонные с прямыми. Но, давайте пока посмотрим на график и выделим каналы более точно, чтобы понять какие из них наиболее сильные:

Теперь, картина стала выразительнее. Вы должны научиться видеть эти каналы без их обозначения на графике, это сравнимо с игрой на гитаре не смотря на струны. Только определив данные каналы на графике, можно приступать к плавному накладыванию индикаторов и других инструментов, да и то, если вы будете чуствовать цену, то вам они не понадобятся.

Помимо этого, к каналам можно добавить средние скользящие (EMA / MA). Уточняем, статья все-таки о том, как установить СЛ и ТП, средние скользящие хорошо отрабатывают на фондовом рынке, когда ярко выражен тренд. Но, они не относятся к самой динамике образования.

На примере акций компании TESLA рассмотрим как отрабатывают данные скользящие. Мы рекомендуем использовать данные значения только для фондового рынка и некоторых индексов. Они плохо работают на валютном, товарном и криптовалютном рынках. Их, конечно можно использовать, но только на таймфрейме ниже 4H, да и не полностью полагаясь на них. Настройки можно использовать следующие: MA / EMA (на выбор) 50, 100, 200. Смотрим:

Видим, что цена относительно уважает скользящие, но без явного тренда, чтобы понять куда ставить СЛ, будет первое время проблематично. СЛ ставить очень просто, если тренд восходящий, то ставить СЛ надо под 50, либо 100, либо, чтобы совсем безопасно под 200. При нисходящем тренде все наоборот. Ниже два примера отчетливого восходящего тренда:

Резюме

Все вышеперечисленное, это просто логика работы и набор инструментов. У вас полностью не получится внедрить то, что мы вам предоставили. Это как конструктор, мы вам дали детали, а ваша задача собрать свою фигуру.

Давайте закрепим все основные мысли. Точка входа (ТВ) — точка отсчета, цена входа в рынок. Стоп-лосс (СЛ), тейк-профит (ТП). СЛ — ограничивает НЦД, ТП — ПЦД. НЦД — негативное ценовое движение, при котором мы получаем плавающий убыток, ПЦД — наоборот. Запомните две связки: СЛ:НЦД, ТП:ПЦД. Выдерживайте соотношение НЦД:ПЦД как 1 к 5, или хотя бы старайтесь.

Ставить СЛ надо там, где ваша торговая идея, откровенно уже не имеет смысла на дальнейшее существование. Поймите динамику образования (каналы) и только потом накладывайте все остальное. Каналы могут быть прямые и наклонные, каналов может быть много, но он всегда один большой с ограничением в точке 0 (смерть актива). На фондовом рынке, можно использовать средние скользящие, чтобы определить где поставить стоп-лосс, так как на этом рынке в большей степени всегда выражен тренд.

Работайте поэтапно и всегда упрощайте, не перегружайте, чтобы не потеряться. Смотрите на весь пейзаж целиком, а не только на одно дерево. Доверяйте, но проверяйте.